Fama e Francês Modelo de Três Fatores Tempo Real Após Horas Pre-Market News Resumo de Citações de Flash Citação Gráficos Interativos Configuração Padrão Por favor, note que uma vez que você fizer a sua seleção, ela se aplicará a todas as futuras visitas ao NASDAQ. Se, a qualquer momento, estiver interessado em voltar às nossas configurações padrão, selecione Configuração padrão acima. Se você tiver dúvidas ou tiver problemas na alteração das configurações padrão, envie um e-mail para isfeedbacknasdaq. Confirme sua seleção: Você selecionou para alterar sua configuração padrão para a Pesquisa de orçamento. Esta será agora a sua página de destino padrão, a menos que você altere sua configuração novamente ou exclua seus cookies. Tem certeza de que deseja alterar suas configurações? Temos um favor a perguntar Desabilite seu bloqueador de anúncios (ou atualize suas configurações para garantir que o javascript e os cookies estejam ativados), para que possamos continuar fornecendo as novidades do mercado de primeira linha E os dados que você vem esperar de nós. Guia avançado para MetaTrader 4 - Testes de Estratégia e Otimização MT4 permite que os comerciantes para testar Expert Advisors antes de usá-los em um mercado ao vivo. Isso permite que os operadores avaliem a eficiência dos Peritos e confirmem que ela opera como esperado. Tester Window MT4s Tester é uma janela multifuncional onde os comerciantes podem testar estratégias de negociação (regras objetivas para entrada, saída e gerenciamento de negócios) e também otimizar os parâmetros de especialistas para encontrar a combinação de variáveis que produzirão os resultados mais favoráveis. Para abrir a janela Testador: No menu principal gt Visualizar gt Teste de Estratégia ou Pressione o botão Testador de Estratégia na Barra de Ferramentas Padrão ou Pressione CTRL R no teclado do computador. 13 13Qualquer uma dessas ações abrirá a janela do testador na parte inferior da tela MT4, como mostrado na Figura 21.13 Figura 21 - A janela do verificador aparece na parte inferior da tela MT4. 13 Inicialmente, apenas as guias Configurações e Diário são vistas na janela Testador. As outras guias aparecerão à medida que forem executadas determinadas ações, por exemplo, a guia Resultados aparecerá somente depois que um Especialista tiver sido testado. As guias da janela do testador incluem: 13 Configurações - as configurações do teste e otimização, por exemplo, o período de tempo a ser testado. Resultados - os resultados das operações comerciais realizadas em dados históricos pelo perito. Gráfico - uma exibição gráfica dos resultados. Relatório - um relatório de testes detalhado. Diário - um log onde todas as ações e mensagens internas do perito são gravadas. Resultados de otimização - dados relativos a cada passagem de otimização, incluindo entradas, rentabilidade e reduções. Gráfico de Otimização - os resultados da otimização mostrados em forma de gráfico. 13 Configurando Parâmetros de Teste 13Para testar um Expert Advisor, clique na guia Configurações na janela Testador. Aqui, o trader terá de selecionar o: Expert Advisor - Só os Expert Advisors compilados estarão disponíveis para testes e estes aparecerão no menu suspenso ao lado de Expert Advisor. Propriedades do Expert - Uma vez selecionado o Expert, clique no botão Expert properties para selecionar os parâmetros de cada uma das três guias: Testing, Inputs e Optimization. Símbolo e Período - O símbolo é definido no campo Símbolo, o intervalo de tempo é especificado no campo Período. Se não houver dados históricos salvos para o símbolo ou período, o Tester baixará automaticamente as últimas 512 barras históricas. Modelo - Um dos três métodos de modelagem de dados históricos pode ser escolhido para testes: 13 13o Preços abertos somente - o método mais rápido adequado para Expert Advisors que controlam a abertura de barras.13o Pontos de controle - os resultados são considerados apenas estimativas. 13o Cada tick - o método mais preciso de modelagem. Uma vez que este método envolve uma grande quantidade de dados de carrapatos, é tipicamente lento e pode atolar a operação de computadores. Data de Utilização - Os dados de preços históricos nos quais o teste será aplicado completam os campos De e Para para identificar um intervalo. Otimização - Marque para habilitar o modo de otimização de parâmetros Expert se ele estiver desativado, o Expert será testado, mas não otimizado quando o botão Start for pressionado. Abrir Gráfico - Abre um novo gráfico de preços com o símbolo selecionado para teste. O gráfico mostrará entradas e saídas comerciais e só poderá ser aberto depois que o Especialista tiver sido testado. Modify Expert - Clique aqui para abrir o MetaEditor e fazer alterações no código, se desejar. Iniciar - Pressione o botão Iniciar para ser testado ou otimizado. Uma barra de progresso aparecerá na parte inferior da janela do Testador, como mostrado na Figura 22. 13 131313 Figura 22 - Uma barra de status aparece na parte inferior da janela do Testador. Configuração Otimização O MT4 pode criar automaticamente passagens consecutivas do mesmo Expert, com entradas diferentes nos mesmos dados. Realizar esta otimização pode ajudar os comerciantes a determinar os insumos que têm os resultados mais favoráveis. Para configurar uma otimização, os operadores devem especificar quais variáveis serão otimizadas clicando no botão Propriedades do especialista na janela Testador. Isso abre uma nova janela com três guias, como mostrado na Figura 23:13 Testes - parâmetros de otimização gerais Entradas - entradas são variáveis que afetam a operação de Peritos. Verifique para incluir entradas na otimização deixar desmarcada para desconsiderar durante a otimização. Se marcado, clique duas vezes em cada campo para especificar os valores para Start (valor inicial), Step (intervalo de alteração) e Stop (valor final). Otimização - a guia permite que os comerciantes apliquem limitações durante a otimização. Se alguma das condições for cumprida durante uma passagem separada do processo de otimização, a otimização será interrompida. Marque para ativar uma condição de limite, como Lucro Máximo e Perda Consecutiva. Figura 23 - Definir os parâmetros de Teste, Entradas e Otimização para realizar uma otimização. 13 Depois de fazer as seleções desejadas, clique em OK para fechar a janela. Certifique-se de que a caixa ao lado do campo Otimização na janela Testador está marcada (para ativar a otimização) e clique em Iniciar para iniciar a otimização. As otimizações levam quantidades variáveis de tempo dependendo do tipo de dados nos quais a otimização é realizada ea complexidade das entradas. Em geral, as otimizações multi-variáveis - aquelas que testam vários níveis de múltiplas variáveis - levam mais tempo. 13 A guia Resultados de Otimização na janela Testador contém um relatório final de cada passagem da otimização. Todos os dados são apresentados em uma tabela com os seguintes campos, mostrados na Figura 24: Pass - Pass Number. Lucro - lucro líquido (lucro bruto menos perda bruta). Total de negócios - número total de negócios gerados. Fator Lucro - relação entre o lucro total ea perda total. Valores inferiores a um indicam um sistema perdedor. Esperado Payoff - expectativa matemática de ganhar. Drawdown - Drawdown máximo em relação ao depósito inicial. Drawdown - Drawdown máximo em termos de percentagem. Entradas - valores dinâmicos das entradas durante cada passagem. 13 13 Figura 24 - Resultados de otimização passando as entradas usadas para criar os resultados de cada passagem aparecem na coluna Entradas na extrema direita. 13Clique em qualquer cabeçalho (como Lucro) para classificar os dados por esse campo. Clique com o botão direito do mouse nos Resultados de otimização e selecione Salvar como relatório para salvar uma cópia dos resultados. Conclusão Negociação automatizada e testes de estratégia / otimização são recursos avançados da plataforma MetaTrader 4. A negociação automatizada é popular porque remove algumas das emoções da negociação, ajuda os comerciantes a evitar erros de entrada de encomendas caros e responde rapidamente às mudanças nas condições do mercado. A capacidade de testar e otimizar uma idéia de negociação (Expert Advisor) antes de colocá-lo em um mercado ao vivo com dinheiro real é um passo inestimável no desenvolvimento de um sistema comercial rentável. Um modelo multi-fator é um modelo financeiro que emprega vários fatores em seus cálculos para explicar fenômenos de mercado e / ou preços de ativos de equilíbrio. O modelo de múltiplos fatores pode ser usado para explicar uma segurança individual ou uma carteira de títulos. Ele faz isso comparando dois ou mais fatores para analisar as relações entre as variáveis eo desempenho resultante. BREAKING DOWN Modelo Multi-Fator Modelos multi-fator são usados para construir portfólios com certas características, como risco, ou para rastrear índices. Ao construir um modelo multi-fator, é difícil decidir quantos e quais fatores incluir. Além disso, os modelos são julgados em números históricos, que podem não prever com precisão os valores futuros. Categorias de Modelos Multi Factores Os modelos multifactores podem ser divididos em três categorias: modelos macroeconómicos, modelos fundamentais e modelos estatísticos. Os modelos macroeconômicos comparam o retorno de títulos a fatores como emprego, inflação e juros. Modelos fundamentais analisam a relação entre um retorno de títulos e seus valores financeiros subjacentes, como ganhos. Os modelos estatísticos são utilizados para comparar os retornos de diferentes títulos com base no desempenho estatístico de cada título em si. Beta O beta de uma segurança mede o risco sistêmico da segurança em relação ao mercado global. Um beta de 1 indica que a segurança, teoricamente, experimenta o mesmo grau de volatilidade que o mercado e se move em conjunto com o mercado. Um beta maior do que 1 indica que a segurança é teoricamente mais volátil do que o mercado. Por outro lado, um beta inferior a 1 indica que a segurança é teoricamente menos volátil do que o mercado. Fator Multi-Fator Os fatores de fórmula são comparados usando a seguinte fórmula: R i i (m) Rm i (1) F1 i (2) F2. F (1, 2, 3. N) é cada um dos fatores utilizados é o beta em relação a cada fator, incluindo o mercado (m) e é O termo de erro a é a interceptação Fama e o modelo francês de três fatores Um modelo multi-fator amplamente utilizado é o Fama e o modelo francês de três fatores. O modelo Fama e francês tem três fatores: tamanho das firmas, valores de book-to-market e excesso de retorno no mercado. Em outras palavras, os três fatores utilizados são SMB (pequeno menos grande), HML (alto, menos baixo) e as carteiras retornam menos a taxa de retorno livre de risco. As contas de pequenas e médias empresas (SMB) representam empresas de capital aberto com pequenas capitalizações de mercado que geram retornos mais elevados, enquanto a HML contabiliza ações com altas relações book-to-market que geram retornos mais elevados em comparação ao mercado.
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